EFIX Dom Maklerski S.A.

Skontaktuj się z nami(61) 679-44-44

Strategia

Market Neutral

9,39%*
Główne zalety Market Neutral

Główne zalety Market Neutral

Atrakcyjne wyniki inwestycyjne
Wysokie stopy zwrotu osiągane przez portfel w połączeniu z bardzo niską zmiennością wartości inwestycji. Wynik portfela na dzień 31.01.2018 (od 1.04.2016) to +15,68%** (+15,14% w przypadku Strategii Market Neutral Plus) przy dziennej zmienności stóp zwrotu na poziomie +0,28% (+0,15% w przypadku Strategii Market Neutral Plus).

Niska korelacja z rynkami akcyjnymi
Odpowiednie złożenie poszczególnych funduszy w portfelu ma pozwolić na uzyskiwanie wyników o bardzo niskim stopniu korelacji z indeksami rynków akcyjnych

Rozwiązanie uniwersalne
Odpowiednia struktura portfela sprawia, że jego poszczególne komponenty współgrają ze sobą w sposób, który nie wymaga częstej ingerencji ze strony inwestorów

Dla kogo przeznaczone

Dla kogo przeznaczone

Dla osób mających ograniczone zasoby czasowe i przez to nie będące w stanie na bieżąco monitorować swojej inwestycji

Dla inwestorów akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne, czyli poszukujących niskiej zmienności inwestycji oraz ograniczonego ryzyka obsunięcia kapitału

Rozwiązanie optymalne dla firm szukających możliwości efektywnego (oferującego atrakcyjny wynik i wysoką płynność inwestycji) ulokowania nadwyżek środków pieniężnych (w wariancie bez funduszu sekurytyzacyjnego)

Historyczny wynik portfela

Historyczny wynik portfela:

Cele realizowane przez portfel

Cele realizowane przez portfel:

  • 1) Stopy zwrotu istotnie wyższe niż w przypadku funduszy obligacyjnych
  • 2) Niska zmienność wartości portfela
  • 3) Minimalna korelacja z wynikami indeksów akcyjnych
Założenia budowy i struktury Strategii Market Neutral?

Założenia budowy i struktury Strategii Market Neutral?

Skład portfela determinuje autorski ranking przygotowany w oparciu o wykorzystanie metod ilościowych. Na podstawie rankingu wyłaniane są fundusze o najlepszych współczynnikach zysku do ryzyka, najwyższej stabilności uzyskiwanych wyników w czasie, a także najlepszych wynikach inwestycyjnych w trakcie giełdowej bessy.

Strategia Market Neutral

Strategia Market Neutral - opis portfela

Portfel złożony z funduszy inwestycyjnych realizujących alternatywne strategie inwestycyjne, którego nadrzędnym celem jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury panującej na rynkach akcyjnych. W jego skład wchodzą:

  • fundusze absolutnej stopy zwrotu, a więc rozwiązania, których celem jest wypracowywanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od sytuacji rynkowej,
  • fundusze obligacyjne, czyli fundusze inwestujące powierzone im środki na rynkach instrumentów dłużnych (zarówno polskich, jak i zagranicznych)
  • (i w zależności od wariantu) fundusze sekurytyzacyjne, których polityka inwestycyjna polega na nabywaniu portfeli wierzytelności (z odpowiednim dyskontem) i następnym odzyskiwaniu środków w procesie windykacji.
Warienty strategii Market Neutral

Dwa warianty strategii:

Z funduszem sekurytyzacyjnym: 35% zaangażowanych środków inwestowanych jest w fundusze typu absolutnej stopy zwrotu, 15% w fundusze obligacyjne, natomiast pozostałe 50% stanowi fundusz sekurytyzacyjny. Większa stabilność wyników, objęcie portfelem aktywów spoza tradycyjnych rynków kapitałowych. Z drugiej strony zmniejsza się płynność inwestycji, a cały portfel wymaga zaangażowania kapitału w wysokości przynajmniej 420 tysięcy złotych.

Wersja w oparciu o fundusze typu absolutnej stopy zwrotu i obligacyjne: wysoka płynność inwestycji, wyższy potencjał wzrostu wartości, ale też wyraźniejsze powiązanie wyników z rynkami akcyjnymi. Minimalna kwota inwestycji w przypadku tego wariantu to 50 tysięcy złotych.

Strategia Market Neutral

Kontakt

Chcesz, aby Twoje pieniądze lepiej dla Ciebie pracowały? Zadzwoń lub wypełnij formularz.